Механические торговые системы: Грозит ли их массовое применение на бирже вынужденной "безработицей" для трейдеров?

2011-05-07 22:23:34 3909

Откровенно говоря ,готовя эту статью ,первое ,что
вспомнилось это были кадры из многосерийной голливудской киноэпопеи
«Терминатор». Если помните, весь сыр-бор там разгорелся из за того, что люди
черезчур увлеклись созданием все новых и новых ,более совершенных машин и
роботов, наделенных кроме искусственного интеллекта многими другими
достоинствами. Результат ,как все наверное помнят, был плачевным. В
конце-концов ,более совершенные киборги среди которых были и боевые машины,
превзошли своих создателей по многих качествам и вышли из под контроля,
развязав настоящую войну против человечества. Я не буду пересказывать заново
сюжет этого фильма,благо торговые лотки
с полюбившимися фильмами на DVD-
дисках( кстати, еще одно достижение цивилизации, к счастью пока полезное)
встречаются на каждом шагу. Моя цель — проведя параллель между упомянутым выше
сюжетом блокбастера и нынешним положением дел в биржевой торговле,можно с
большей смелостью и уверенностью заявить о том ,что как бы мы не противились
этому,но отдельные фантастические картины будущего,описанные в фильме ,снятом
почти 30 лет назад ,кажется сбываются. Пока, к счастью,только в сфере
финансовых рынков,но кто знает... Реальность происходящего сурова и беспощадна
в своей стремительности и необратимости. Судите сами, по сообщению ленты
новостей биржи интернет-журнала «Биржевой лидер»
:торговые роботы
завоевывают рынки. При этом кажется, что для них не существует
большой разницы-будь-то акции, фьючерсы или валюта. Число «биржевых
терминаторов» растет, стремительно и
неуклонно и эксперты склонны делать выводы и прогнозы только лишь в сторону
продолжения этого процесса и такого же
динамичного развития оного. Факты и цифры-вещи упрямые: по оценкам
специалистов, объем операций,
совершаемых механическими торговыми системами (МТС) – уже составляет от 50% до
75%. И уж совсем «оптимистически» звучит информация о том,что на некоторых
биржевых площадках, среди которых например EUREX или РТС алгоритмическая
торговля уже составляет 90% и готова приблизиться к отметке в 100%.



Все вышесказанное приведено совершенно не с целью озадачить бывалых «биржевых
воинов» и запугать еще «зеленых» новичков. Сразу вспоминаются слова пожилого
брокера из «Уолл-Стрит-2»: «Я не понимаю ,что происходит на биржах,старая
гвардия никому не нужна.Вместо людей торгуют роботы!» Старик как в воду глядел.
Увы, мы вынуждены признать,что за последние 10 лет рынки перенесли самое значительное изменение. Ведь сейчас, по статистике, самые
большие деньги на биржевых операциях делают не люди, а машины. За примерами
далеко ходить не надо: Goldman Sachs
,владеющая целой армией суперкомпьютеров, за прошлый год насчитала только 14
убыточных дней, и стоит заметить ,что этот результат достигнут исключительно
действиями машин, в то время как люди их
только обслуживают.



В настоящее время существуют два основных подхода для автоматической торговли:

первый - это ''высокочастотный трейдинг'', по-английски
“high-frequency trading” (HFT);

второй - это ''алгоритмический трейдинг'' – работа по
заранее прописанному алгоритму.



Сейчас очень многие крупные инвестиционные банки и хеджфонды активно переходят
на автоматическую торговлю, которая доказала свою высокую доходность.



В настоящее время человеку становится все тяжелее тягаться с армией машин на
рынке, ведь им не нужен ни сон, ни отдых. Подобное явление уже привело к
протесту со стороны многих инвесторов – ведь рынок изменился и прежние торговые
методы становятся неэффективными. Подобная эволюция биржевых торгов ставит
трейдера перед выбором:

1. Перейти на алготрейдинг – и увеличить свою прибыль.

2. Торговать по старинке – и в конечном итоге навсегда
покинуть рынок.

Ведь старые методы со временем станут полностью неконкурентоспособными. Потому
что компьютеры делают ту же работу лучше и быстрее уже сейчас.



Ведущие специалисты факультета биржевой
торговли
Академии форекс и биржевой
торговли Masterforex-V
так прокомментировали данную статью:

- да, конечно же, алгоритмический и высокочастотный трейдинг внесли свои
коррективы в биржевую торговлю, но, всё не так плохо, как некоторые пытаются
изобразить - реальному трейдеру всегда хватит работы на рынке, и также всегда
есть реальные шансы заработать, просто необходимо использовать все доступные
современные средства. Об этих способах рассказывал руководитель факультета
Васёв Игорь в своей презентации на выставке WorldShowFx-2011 под названием
"Sniping -
новые технологии торговли
".



Есть два принципиально разных способа не вести бесполезную борьбу с роботами:

Первое – это торговать те инструменты, где боты просто
отсутствуют или их влияние ничтожно. Если взять акции, то таких тысячи, и этого
хватит любому частному трейдеру.



Второе – попробовать вычислить алгоритмы, по которым торгуют
роботы. Зная текущую ситуацию и принципы работы крупных операторов рынка, мы
разработали собственную алгоритмическую торговую систему - Sniping Method,
которая позволяет вычислить их интерес и быть наравне с акулами рынка, а иногда
и иметь реальное преимущество. С
деталями можно ознакомиться в открытой части форума
трейдеров
Академии Masterforex-V.





Возник вопрос по бирже? - Задать вопрос »






Полная версия статьи здесь:





Источник: «Биржевой
лидер»