Механические торговые системы: Грозит ли их массовое применение на бирже вынужденной "безработицей" для трейдеров?
Откровенно говоря ,готовя эту статью ,первое ,что
вспомнилось это были кадры из многосерийной голливудской киноэпопеи
«Терминатор». Если помните, весь сыр-бор там разгорелся из за того, что люди
черезчур увлеклись созданием все новых и новых ,более совершенных машин и
роботов, наделенных кроме искусственного интеллекта многими другими
достоинствами. Результат ,как все наверное помнят, был плачевным. В
конце-концов ,более совершенные киборги среди которых были и боевые машины,
превзошли своих создателей по многих качествам и вышли из под контроля,
развязав настоящую войну против человечества. Я не буду пересказывать заново
сюжет этого фильма,благо торговые лотки
с полюбившимися фильмами на DVD-
дисках( кстати, еще одно достижение цивилизации, к счастью пока полезное)
встречаются на каждом шагу. Моя цель — проведя параллель между упомянутым выше
сюжетом блокбастера и нынешним положением дел в биржевой торговле,можно с
большей смелостью и уверенностью заявить о том ,что как бы мы не противились
этому,но отдельные фантастические картины будущего,описанные в фильме ,снятом
почти 30 лет назад ,кажется сбываются. Пока, к счастью,только в сфере
финансовых рынков,но кто знает... Реальность происходящего сурова и беспощадна
в своей стремительности и необратимости. Судите сами, по сообщению ленты
новостей биржи интернет-журнала «Биржевой лидер»:торговые роботы
завоевывают рынки. При этом кажется, что для них не существует
большой разницы-будь-то акции, фьючерсы или валюта. Число «биржевых
терминаторов» растет, стремительно и
неуклонно и эксперты склонны делать выводы и прогнозы только лишь в сторону
продолжения этого процесса и такого же
динамичного развития оного. Факты и цифры-вещи упрямые: по оценкам
специалистов, объем операций,
совершаемых механическими торговыми системами (МТС) – уже составляет от 50% до
75%. И уж совсем «оптимистически» звучит информация о том,что на некоторых
биржевых площадках, среди которых например EUREX или РТС алгоритмическая
торговля уже составляет 90% и готова приблизиться к отметке в 100%.
Все вышесказанное приведено совершенно не с целью озадачить бывалых «биржевых
воинов» и запугать еще «зеленых» новичков. Сразу вспоминаются слова пожилого
брокера из «Уолл-Стрит-2»: «Я не понимаю ,что происходит на биржах,старая
гвардия никому не нужна.Вместо людей торгуют роботы!» Старик как в воду глядел.
Увы, мы вынуждены признать,что за последние 10 лет рынки перенесли самое значительное изменение. Ведь сейчас, по статистике, самые
большие деньги на биржевых операциях делают не люди, а машины. За примерами
далеко ходить не надо: Goldman Sachs
,владеющая целой армией суперкомпьютеров, за прошлый год насчитала только 14
убыточных дней, и стоит заметить ,что этот результат достигнут исключительно
действиями машин, в то время как люди их
только обслуживают.
• первый - это ''высокочастотный трейдинг'', по-английски
“high-frequency trading” (HFT);
• второй - это ''алгоритмический трейдинг'' – работа по
заранее прописанному алгоритму.
Сейчас очень многие крупные инвестиционные банки и хеджфонды активно переходят
на автоматическую торговлю, которая доказала свою высокую доходность.
В настоящее время человеку становится все тяжелее тягаться с армией машин на
рынке, ведь им не нужен ни сон, ни отдых. Подобное явление уже привело к
протесту со стороны многих инвесторов – ведь рынок изменился и прежние торговые
методы становятся неэффективными. Подобная эволюция биржевых торгов ставит
трейдера перед выбором:
1. Перейти на алготрейдинг – и увеличить свою прибыль.
2. Торговать по старинке – и в конечном итоге навсегда
покинуть рынок.
Ведь старые методы со временем станут полностью неконкурентоспособными. Потому
что компьютеры делают ту же работу лучше и быстрее уже сейчас.
Ведущие специалисты факультета биржевой
торговли Академии форекс и биржевой
торговли Masterforex-V так прокомментировали данную статью:
- да, конечно же, алгоритмический и высокочастотный трейдинг внесли свои
коррективы в биржевую торговлю, но, всё не так плохо, как некоторые пытаются
изобразить - реальному трейдеру всегда хватит работы на рынке, и также всегда
есть реальные шансы заработать, просто необходимо использовать все доступные
современные средства. Об этих способах рассказывал руководитель факультета
Васёв Игорь в своей презентации на выставке WorldShowFx-2011 под названием
"Sniping -
новые технологии торговли".
Есть два принципиально разных способа не вести бесполезную борьбу с роботами:
Первое – это торговать те инструменты, где боты просто
отсутствуют или их влияние ничтожно. Если взять акции, то таких тысячи, и этого
хватит любому частному трейдеру.
Второе – попробовать вычислить алгоритмы, по которым торгуют
роботы. Зная текущую ситуацию и принципы работы крупных операторов рынка, мы
разработали собственную алгоритмическую торговую систему - Sniping Method,
которая позволяет вычислить их интерес и быть наравне с акулами рынка, а иногда
и иметь реальное преимущество. С
деталями можно ознакомиться в открытой части форума
трейдеров Академии Masterforex-V.
Возник вопрос по бирже? - Задать вопрос »
Полная версия статьи здесь:
Источник: «Биржевой
лидер»